时间序列的定义与修匀

wangzhiqing1993

1.在进行时间序列的分析之前，首先要定义变量为时间序列数据。只有定义之后，才能对变量使用时间序列运算符号，也才能使用时间序列分析的相关命令。定义时间序列用tsset命令，其基本命令格式为：
tsset timevar [, options]
其中， timevar为时间变量。Options分为两类，或者定义时间单位，或者定义时间周期（即timevar两个观测值之间的周期数）。

时间单位	格式说明
Clocktime	timevar的格式为%tc, 0=1jan1960 00:00:00.000，1=1jan1960 00:00:00.001 即0代表1960年1月1日的第一秒，1为1960年1月1日的第二秒，依次后推。
daily	timevar的格式为%td，0=1jan1960，1=2jan1960；即0为1960年第一天，1为1960年第二天，依次后推。
weekly	timevar的格式为%tw，0=1960w1，1=1960w2；即0为1960年第一周，1为1960年第二周，依次后推。
monthly	timevar的格式为%tm，0=1，1=；即0为1960年第一月，1为1960年第二月，依次后推。
quarterly	timevar的格式为%tq，0=1960q1，1=1960q2；即0为1960年第一季，1为1960年第二季，依次后推。
harfyearly	timevar的格式为%th，0=1960h1，1=1960h2；即0为从1960起的第一个半年，1为从1960年起第二个半年，依次后推。
yearly	timevar的格式为%ty，1960=1960，1961=1960
generic	timevar的格式为%tg
format(%fmt)	用户定义的其他
时间周期	例子
delta(#)	例如delta(1)或delta(2)
delta((exp))	例如delta((7*24))
delta(#units)	例如delta(7 days)或delta(15 minutes)或 delta(7 days 15 minutes)。见注（1）
delta((exp)units)	例如delta((2+3) weeks)

2.时间序列的形成是各种不同的因素对事物的发展变化共同起作用的结果。这些因素概括起来可以归纳为四类：长期趋势因素、季节变动因素、循环变动因素和不规则变动因素。时间序列构成分析就是要观察现象在一个相当长的时期内，由于各个影响因素的影响，使事物发展变化中出现的长期趋势、季节变动、循环变动和不规则变动。通过测定和分析过去一段时间之内现象的发展趋势，可以认识和掌握现象发展变化的规律性，为统计预测提供必要的条件，同时也可以消除原有时间序列中长期趋势的影响，更好地研究季节变动和循环变动等问题。测定和分析长期趋势的主要方法是对时间序列进行修匀。数据=修匀部分+粗糙部分，运用Stata进行修匀使用tssmooth命令，其基本命令格式如下所示：
tssmooth  smoother[type]  newvar = exp [if] [in] [, ...]

平滑的种类	smoother[type]
移动平均
不加权	ma
加权	ma
递归
单指数过滤器	exponential
双指数过滤器	dexponential
非季节性Holt-Winters修匀	hwinters
季节性Holt-Winters修匀	shwinters
非线性过滤器	nl